بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازار های مالی

اختصاصی از اس فایل بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازار های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سال 2014

فایل زیپ شده: word+Pdf

تعداد صفحات ورد:12

تعداد صفحات متن اصلی:6

نکات برجسته:

• مدلی از سرمایه گذاری در بازار مالی ایجاد شد.
• موافقت نامه های بین نتایج حاصل از مدل ما و میانگین صنعتی داو جونز یافته شد.
• بررسی اثر پراکندگی سرمایه گذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
• نقش دوره سرمایه گذاری بر خطرات و بازده مورد بحث قرار گرفت.

چکیده:

بازده و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در یک سیستم مالی با ساخت یک مدل نظری بر اساس مدل هستون، مورد بررسی قرار گرفت.پس از مدل نظری و تجزیه و تحلیل، نمونه کارها محاسبه و تجزیه و تحلیل شد، یافته های ما موارد زیر را در بر داشت:

1. خصوصیات آماری( به عنوان مثال، توزیع احتمال، واریانس و فقدان نرخ بازده پرتفوی سهام) بین نتایج شبیه سازی مدل نظری و اطلاعات مالی واقعی به دست آمده از میانگین صنعتی داوجونز، در شرایط خوبی هستند.
2. حداکثر پراکندگی سرمایه گذاری ( سهام) با حداکثر ثبات بازگشت پرتفوی سهام وحداقل ریسک سرمایه گذاری در ارتباط است.
3. افزایش دوره سرمایه گذاری و بدترین دوره سرمایه گذاری با کاهش ثبات بازگشت پرتفوی سهام و ریسک سرمایه گذاری حداکثر ، مرتبط است.

کلید واژه ها: بازار های مالی، مدل هستون،پرتفوی سهام