نوع فایل: word
قابل ویرایش 163 صفحه
چکیده:
شوکهای اقتصادی با توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیتهای اقتصادی شده، بیثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیتهای موسسات پولی و مالی می‌شوند.
بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.
بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانکهای تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپردههای اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.
این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدلهای ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدلهای خود توضیح برداری3(VAR) و مدلهای تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آنها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:
1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.
2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.
مقدمه:
هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوکهای محیطی، خارجی، داخلی یا شوکهای عرضه و تقاضا اشاره کرد.
بیثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوکهای متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیتهای اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بیثباتی اقتصادی هستند.
با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیتهای اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بیثباتی اقتصاد باشد. پس شوکهای اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیتهای اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایهگذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.
مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوکهای اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوکهای اقتصادی وجود دارند.
اثر مستقیم وقوع شوکها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوکها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.
از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوکها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوکهای غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوکهای غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.
در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.
در فصل سوم به تعریف شوکها، بیثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانیدر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.
در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدلهای اقتصاد‌سنجی، نااطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
بیان موضوع تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق
فرضیات تحقیق
اهداف تحقیق
روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات
فصل دوم : بانکداری بدون ربا و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه
مقدمه
جایگاه و تعریف بانک
جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا
معرفی بانکهای داخلی کشور
جذب منابع در بانکداری بدون ربا
انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران
سپرده قرض الحسنه جاری
سپرده قرض الحسنه پسانداز
سپرده سرمایه گذاری مدتدار
سایر سپردهها
طبقه بندی منابع به لحاظ حقوقی
منابع مالکانه
منابع وکالتی
طبقه بندی انواع سپردهها از دیدگاه هزینه تجهیز
سپردههای بدون سود یا مجانی
سپردههای با نرخ سود کم یا ارزانقیمت
سپردههای با نرخ سود بالا یا گرانقیمت
مانده سپردههای بلندمدت بانکهای دولتی
تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا
طبقه بندی تسهیلات اعطایی
بر اساس مدت
براساس بخشهای اقتصادی
تعاریف و ویژگیهای هریک از انواع تسهیلات اعطایی
قرض الحسنه اعطایی
جعاله
معاملات سلف
فروش اقساطی
مشارکت مدنی
مضاربه
اجاره بشرط تملیک
روند رشد تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن بانکهای دولتی طی سال‌های 79 الی 83
معرفی بانک رفاه
بانک رفاه در یک نگاه
وضعیت سهام و سرمایه بانک
فعالیتها
فعالیتهای عام
فعالیتهای خاص
فصل سوم : شوکها و بیثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر منابع و مصارف سیستم بانکی
مقدمه
مفاهیم و کلیات
شوکها و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد
بی ثباتی اقتصادی
چارچوبی نظری برای تحلیل بیثباتی اقتصادی
دیدگاه سنتی اقتصاد کلان برای نوسانات
دیدگاه نهادی
دیدگاه توسعه
تغییرپذیری و نااطمینانی
نحوه محاسبه نااطمینانی
تورم، تغییرپذیری و نااطمینانی آن
اثر نااطمینانی بر رفتار سرمایه‌گذاران و پساندازکنندگان
بررسی اثرات نااطمینانی بر منابع و مصارف سیستم بانکی (اقتصاد ایران)
تاثیر بر دارایی‌های نزد افراد با تاکید بر سپردهها
تاثیر نااطمینانی بر سرمایهگذاری با تاکید بر تسهیلات
بررسی روند تغییرات تولید، تورم و تحولات سیستم بانکی ایران طی سال‌های83-1374
تحولات اقتصادی ایران در سال 1374
تحولات اقتصادی ایران در سال 1375
تحولات اقتصادی ایران در سال 1376
تحولات اقتصادی ایران در سال 1377
تحولات اقتصادی ایران در سال 1378
تحولات اقتصادی ایران در سال 1379
تحولات اقتصادی ایران در سال 1380
تحولات اقتصادی ایران در سال 1381
تحولات اقتصادی ایران در سال 1382
تحولات اقتصادی ایران در سال 1383
فصل چهارم برآورد مدل اقتصاد سنجی
مقدمه
پایایی(ایستایی)
مدلهای ARIMA
مدلهای ARCH-GARCH
مدل GARCH
کنترل مدلهای ARCH-GARCH
ارزیابی برازش
بررسی مشخصه‌ها برای کفایت مدل
شبیهسازی تورم و تولید توسط مدلهای ARCH
خود‌رگرسیون برداری
همگرایی
الگوی تصحیح خطا ECM
فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق
خلاصه تحقیق
نتایج تحقیق
پیشنهادات
پروژه بانک داری بدون ربا و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه. doc