دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه189
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
علم تصمیم گیری همواره با انسان همراه بوده و با ظهور سازمان‌ها، شرکت‌ها و خاصه با تغییرات پرشتاب محیطی توسعه فراوان یافته است. بسیاری از محققان تلاش و همت خویش را در این حوزه متمرکز نموده‌اند تا الگوهای مناسبتر و دقیق‌تری را برای بهبود نظام‌های تصمیم گیری معرفی نموده و تصمیم گیران را با توفیق بیشتری مواجه سازند.[1]
در اعطای تسهیلات که یکی از عمده‌ترین فعالیتهای بانکها و موسسات اعتباری است برای تصمیم گیری صحیح، باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافت کننده را تعیین نمود تا احتمال عدم برگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی، یعنی ریسک درجه اعتبار، کاهش یابد. یکی از روش‌های کاهش این ریسک، طراحی نظام تعیین درجه اعتباری برای دریافت کنندگان تسهیلات است، و کانون این نظام، مدل رتبه بندی یا ارزیابی اعتباری است[2].
با استفاده از چنین مدلی، رتبه یا درجه اعتباری متقاضی مشخص شده و بر اساس آن راجع به اعطای تسهیلات یا عدم اعطا، تصمیم گیری می شود. در حال حاضر بهره برداری از سیستم‌های هوشمند به منظور بهینه سازی و پیش بینی به عنوان یکی از ابزارهای پیشرفته در حوزه‌های مختلف علوم، کاربرد فراوان دارد. شبکه‌های عصبی به عنوان یک سیستم هوشمند در عرصه‌های مختلف مالی از جمله تصویب اعتبارات، کاربرد دارند.
در تصویب اعتبارات، ارزیابی اعتبار مشتریان یکی از موارد بسیار پیچیده در فعالیتهای مالی به شمار می‌رود[3].
به نظر می‌رسد جستجو برای روابط عملی دیگر اهمیت خود را از دست داده است. آنچه اهمیت دارد این است که حرکت و رابطه مجموعه‌ای از متغیرها را با مجموعه‌ای دیگر دریابیم. برای اینکار مدل شبکه عصبی مصنوعی به مراتب از مغز فراتر می‌رود که در یک آن نمی‌تواند همه چیز را با هم ببینید[4].
ارزیابی اعتباری مشتریان می‌تواند توسط کارشناسان خبره و ارزیاب‌ها انجام پذیرد، لیکن این امر اغلب به علت کمبود وقت، هزینه بالا، کمبود تعداد افراد خبره و تعداد موارد ارزیابی، مقرون به صرفه نیست. با استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات که تحول عظیمی در سیستم بانکداری بوجود آورده و ضمن ایجاد فرصت‌های نوین، چالش‌های جدیدی را نیز با خود به ارمغان آورده است، می‌توان مدلهای ارزیابی اعتباری را طراحی کرد که با استفاده از روش‌های علمی به جای قضاوت‌های ذهنی در زمان کم و با هزینه مناسب، حساب‌های خوب (مشتریان خوش حساب) و حساب‌های بد (مشتریان بد حساب) را از هم تفکیک کرد.
1-1 بیان مسأله
اعطای تسهیلات بانکی از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارد. زیرا با افزایش کمی سرمایه، باعث رشد و توسعه اقتصادی می‌شود[5]. اما در اعطای تسهیلات، بانکها با خطر بزرگی که به آن ریسک اعتباری می‌گویند مواجه هستند. این ریسک علت مواجهه بانکها با بحران‌های عمده مالی است. ریسک اعتباری را می‌توان احتمال عدم بازپرداخت وام از طرف متقاضی در نظر گرفت[6]. که بایستی مدیریت گردد. برای مدیریت ریسک اعتباری از روش‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد یکی از روش‌ها طراحی نظام تعیین درجه اعتباری برای دریافت کنندگان تسهیلات است.
هدف از این تحقیق این است که در بازار اعتبارات با طراحی و استقرار سیستم اعتبار سنجی مشتریان، به دنبال شناسایی الگوهای رفتاری مشتریان و در نتیجه ایجاد امکان پیش بینی رفتار است. ارزیابی اعتبار مشتریان زمینه بسیار پیچیده‌ای در فعالیت‌ها به حساب می‌آید. تعداد عوامل و پیچیدگی روابط مالی، اقتصادی و رفتاری، ارزیابی اعتبار را بسیار دشوار می‌سازد. از طرفی امر ارزیابی اغلب باید در محدوده زمانی کوتاهی صورت پذیرد زیرا طولانی شدن فرآیند ارزیابی موجب تاخیر در عملیات و در نهایت موجب افزایش هزینه‌ها خواهد شد. از طرف دیگر عدم دقت احتمالی در ارزیابی می‌تواند به تصمیمات اشتباه و در نهایت زیان‌های گزاف منجر گردد. محدودیت زمانی و ضرورت دقت در ارزیابی، پیچیدگی موضوع را دو چندان می‌کند[7].
سیستم‌های رتبه بندی اعتباری را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد[8].
1ـ سیستم‌های قضاوتی
2ـ رتبه بندی بر مبنای تکنیک های آماری
3ـ سیستم‌های هوشمند
سیستم‌های قضاوتی بسیار کند و پرهزینه هستند. عموماً زمانی که تعداد تقاضاها بالا، و تعداد خبرگان کم می‌باشد این سیستم‌ها کارآیی لازم را ندارند، در مورد روش‌های آماری نیز هر یک از تکنیک‌هایش فرض‌های خاص را می‌طلبند. بدیهی است با عدم وجود یا کمرنگ شدن پیش فرض‌ها، دقت و صحت فزونی‌ها مورد تردید قرار می‌گیرد. وقتی قوانین تصمیم گیری واضح و اطلاعات معتبر می‌باشند سیستم‌های خبره کمک بزرگی به حل مسائل می‌کنند. اما اغلب موسسات اعطا کننده وام، شفاف نیست و اطلاعات اصلاً وجود نداشته و یا بخشی از اطلاعات صحیح نیست، در این حال شبکه‌های عصبی گزینه بسیار مناسبی هستند. در بازار اعتبارات ایران یکی از مشکلات اعطای تسهیلات، ضوابط اخذ وثیقه و یا آورده نقدی از طرف متقاضیان استفاده از اعتبارات و تسهیلات شبکه بانکی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می‌دهد که درصد بیشتری از افراد مورد مطالعه، ضوابط اخذ وثیقه و انعطاف ناپذیر بودن معیارهای ارزیابی جهت جلوگیری از سوخت شدن اصل و سود تسهیلات را یکی از مشکلات دسترسی به تسهیلات و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی،می‌دانند. همچنین درصد بالایی از پاسخ دهندگان، طولانی بودن زمان ارزیابی‌ها را مشکل آفرین بیان نموده‌اند[9].
با توجه به شرایط بازار اعتبارات و با در نظر گرفتن انواع سیستم‌های رتبه بندی اعتباری و عملکرد مناسب شبکه‌های عصبی مساله اصلی این تحقیق طراحی مدلی با کمک شبکه عصبی است که با استفاده از آن بتوان با حداقل خطاها و در کمترین زمان ممکن نسبت به اعطای تسهیلات در بانک اقدام شود.
این مدل در صورتی می‌تواند از کارایی لازم برخوردار گردد که قادر باشد پاسخ مناسبی را برای سوالات تحقیق دهد.
1-2 سوال‌های تحقیق
1ـ آیا با استفاده از مختصات مشتریان اعتباری می‌توان مشتریان اعتباری بانک را رتبه بندی نمود؟
2ـ آیا با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌توان مشتریان اعتباری بانک را رتبه بندی نمود؟
1-3 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
ضرورت سیستم رتبه بندی زمانی اهمیت لازمه را خواهد داشت که از معیار مناسبی[10] برای ارزیابی مشتریان قبل از اعطای تسهیلات برخوردار باشد، به گونه‌ای که تسهیلات بانکی با استفاده از این سیستم به مشتریان مطلوب تخصیص یابد. از دیدگاه سیستم بانکداری[11] مشتری مطلوب به مشتریانی اطلاق می‌شود که ضمن هزینه نمودن تسهیلات دریافتی در بخش‌های مختلف اقتصادی بتواند به موقع تسهیلات دریافتی را به سیستم بانکی بازگرداند. عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات بیانگر آن است که دریافت کننده تسهیلات در بهره برداری از تسهیلات دریافتی از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است[12].
به بیان ساده تر بازده حاصل از به کارگیری تسهیلات از سود بانکی آن کمتر بوده از این رو در موعد بازپرداخت با مشکلاتی مواجه بوده است. در این حالت بانک ناچار است در حد استقراض از منابع دیگر از جمله بانک مرکزی و با نرخی فراتر از نرخ سپرده گیری خود برای جبران کمبود نقدینگی باشد.
به بیان دیگر تطابق زمانی سررسید دارایی و بدهی‌ها بازپرداخت تسهیلات با توجه به ترکیب زمانی منابع و برنامه ریزی در جهت اجرای سیاست‌های پرداخت تسهیلات در مورد موسسات مالی مانند بانکها سبب کاهش ریسک و تسریع در تحقق اهداف پیش‌بینی شده خواهد شد. لذا با توجه به عصر فن آوری و وجود بانک‌های پیشرفته وقت آن رسیده است که بانکها از سیستم‌های پیشرفته جهت بهبود وضعیت اعطای تسهیلات و رتبه بندی اعتباری مشتریان خود استفاده نمایند[13].
اگر تخصیص اعتبار به صورت بهینه انجام گیرد احتمال بازپرداخت درست و به موقع افزایش یافته و امکان اعتباردهی نیز بیشتر می‌شود.
1-4 اهداف تحقیق
هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می‌پذیرد. اهداف این تحقیق را می‌توان به شرح زیر بیان نمود.
1ـ‌شناسایی مختصات اساسی مشتریان که در تعیین رتبه بندی آنها موثر است.
